Ce rôle de Quantitatif Analyste de Risque nécessite un niveau d'expertise élevé en matière d'analyse et de modélisation des risques, avec une approche analytique et data-driven.
Description du poste
Vous serez responsable de l'analyse et du suivi des risques transversaux, en collaboration avec les métiers de la banque. Vous intervenez sur l'ensemble du dispositif de maîtrise des risques, en apportant une approche analytique et data-driven, depuis la modélisation et l'analyse de scénarios jusqu'à l'élaboration des dispositifs de redressement.
Responsabilités
* Contribuer au maintien et suivi des frameworks de gestion des risques et de l'appétit des risques.
* Contribuer au processus ICLAAP et au plan de redressement avec une emphase sur la modélisation (e.g., développement de modèles pilier 2), sur la définition des scénarios de stress et l'estimation de leur impact sur la position financière de la banque, ainsi que la qualité des données nourrissant les modèles et indicateurs.
* Assurer la qualité, l'exactitude et l'exhaustivité des données utilisées pour la production des indicateurs de risque, en collaboration avec les métiers, afin de garantir la fiabilité des analyses et des rapports produits.
* Contribuer au maintien des éléments du dispositif de maîtrise des risques en relation avec les facteurs de risque ESG, en cohérence avec les activités de la banque et en conformité avec la réglementation s'y appliquant, en particulier les EBA/GL/2025/01.
* Contribuer à la production des rapports de suivi périodique des risques, à destination d'audiences internes et externes, tels que le suivi du risk appetite, l'ICLAAP ou le plan de redressement.
* Contribuer aux travaux liés aux aspects de résolution de la banque, e.g., implémentation des requis EBA pour la résolvabilité de la banque.
Compétences requises
* Bac+5/Master 2 (Ingénieur, Economie, Finance, Risk management, Audit), idéalement avec une spécialisation en risque quantitatif.
* Minimum 2 ans d'expérience dans un poste similaire, une expérience dans une institution sous supervision directe de l'ECB est un avantage.
* Maîtrise avancée d'Excel (e.g., connaissance des fonctions Lambda), aisance confirmée sur les matières de risque quantitatif et dans la gestion des données ainsi que des outils d'exploitation : R, Python, SQL.
* Connaissance du cadre réglementaire bancaire et des standards y afférents en matière de contrôle interne, e.g., EBA, ECB, CSSF.
* Capacité d'analyse et de synthèse.
* Très bonne connaissance des activités bancaires, idéalement acquises sur le terrain au sein d'une banque de détail.
* Capacité de travail collaboratif.
* Une certification reconnue, e.g., FRM, SCR, est un plus.
* Excellente maîtrise du français, bon niveau d'anglais, la connaissance du luxembourgeois étant considérée comme un atout.
Vos avantages
* Société coopérative axée sur l'humain : Nous plaçons nos collaboratrices et collaborateurs au cœur de nos préoccupations, favorisant ainsi un environnement de travail collaboratif et inclusif.
* Environnement de travail stimulant : Nous créons un cadre de travail où chaque individu peut s'épanouir et trouver un sens à son travail, en alignant nos activités sur nos valeurs et nos objectifs communs.
* Flexibilité des horaires de travail : Nous encourageons le télétravail, offrons la possibilité d'utiliser nos bureaux satellites et adoptons un horaire mobile pour s'adapter à vos besoins.
* Engagement pour la durabilité et les valeurs coopératives : En tant qu'entreprise à fort ancrage local, nous défendons des valeurs coopératives et durables, contribuant ainsi à un avenir meilleur pour notre communauté et notre environnement.
* Processus décisionnels courts : Nous privilégions des circuits de décision efficaces, permettant une réactivité accrue et une prise d'initiative facilitée.
* Formation continue pour le développement professionnel : Nous investissons dans votre évolution professionnelle en offrant des programmes de formation continue adaptés à vos besoins, vous permettant ainsi d'évoluer et de progresser dans votre parcours professionnel.