Een blik op jouw volgende uitdaging…
Bij Ethias delen we allemaal hetzelfde doel: een positieve impact hebben op het leven van mensen. Binnen onze organisatie draagt iedereen daaraan bij. Dankzij jou wordt het leven van je collega’s en onze klanten aangenamer.
Jouw verantwoordelijkheden
* Je beheert en ontwikkelt een instrument voor interne risicomodellering voor alle modellen die verband houden met financiële activa, en je fungeert als referentiepersoon voor Asset Management bij de modellering van nieuwe activaklassen.
* Je staat in voor de waardering van financiële activa: je bepaalt de prijs van activa zonder officiële marktprijs, kiest de gepaste methodologieën, kalibreert parameters en controleert externe waarderingen van alle niet‑genoteerde activa (private debt, private equity, vastgoed, obligaties, hypothecaire leningen, …).
* Je voert kwantitatieve analyses uit met betrekking tot marktrisico’s, waaronder metingen, opvolging, gevoeligheidsanalyses en specifieke ad‑hocanalyses.
* Je werkt nauw samen met de teams Risk Management, ALM en Levensverzekeringen‑Actuariaat om een coherente visie op risico’s en reglementaire impact te waarborgen.
* Je schat de nodige data voor de solvabiliteitsberekeningen (Solvency II), evalueert kapitaalvereisten, voert ad‑hocanalyses uit, draagt bij aan IFRS 9‑berekeningen en neemt deel aan de continue verbetering van datamanagement binnen Asset Management.
#J-18808-Ljbffr