Supervision des Risques et Gouvernance
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Veiller au respect du cadre d'appétence aux risques défini par le Conseil d'administration, en assurant une supervision de la première ligne de défense.
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Élaborer, mettre à jour et surveiller les politiques liées à la gestion actif-passif (ALM).
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Collaborer étroitement avec la direction du département ainsi qu'avec les instances dirigeantes pour garantir l'application effective des dispositifs de gouvernance des risques.
2. Surveillance Indépendante des Risques et Reporting
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Réaliser des évaluations indépendantes des risques de liquidité et des risques de taux d'intérêt.
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Examiner la robustesse des modèles de risque et valider les hypothèses clés utilisées par la première ligne.
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Produire et communiquer des rapports détaillés à destination de la direction, des organes de contrôle interne et externe, ainsi qu'aux autorités de supervision prudentielle.
3. Conformité Réglementaire et Stress Testing
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Assurer la conformité du dispositif ALM aux exigences réglementaires en vigueur (ex. IRRBB, CSRBB, EVE-SOT, MNI-SOT, LCR, NSFR), ainsi qu'aux standards du groupe.
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Mener des stress tests et des analyses de scénarios afin d'évaluer la résilience du bilan en cas de chocs défavorables.
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Contribuer à l'alignement des processus ICAAP/ILAAP avec les politiques de gestion des risques.
4. Revue des Politiques et Cadre d'Appétence aux Risques (RAF)
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Participer à la définition et à la mise à jour des limites relatives aux risques de liquidité et aux risques de taux dans le portefeuille bancaire.
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Veiller à la cohérence entre les stratégies de gestion des risques et le cadre d'appétence défini par l'établissement.
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Réviser régulièrement les politiques ALM afin de refléter les évolutions réglementaires et les conditions de marché.
5. Mécanisme de Challenge et Escalade
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Fournir un regard critique et indépendant sur les décisions ALM prises par la première ligne de défense.
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Identifier et signaler toute violation ou dépassement des limites de risque à la hiérarchie compétente.
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Suivre la mise en œuvre des mesures correctives nécessaires en cas de non-conformité ou de déviation identifiée.
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o Diplôme universitaire ou équivalent par expérience.
o Capacité analytique et une bonne maîtrise dans la gestion de données.
o Capable de transformer des problèmes complexes en informations exploitables.
o Capable d'expliquer et de présenter des idées, des faits et des opinions complexes de manière claire.
o Bonnes compétences en matière de communication, à la fois à l'écrit et à l'oral.
o Pragmatique, rigoureux(se), proactif(ve) et une aptitude à travailler en équipe
Connaissances :
o Connaissance approfondie des produits bancaires offerts par une banque de détail, des mécanismes des produits dérivés et options, de l'évaluation, mitigation des risques et stratégie de couverture, de la modélisation, ainsi que de la réglementation applicable, des ratios bancaires, des traitements comptables des produits bancaires et financiers (BGAAP et IFRS).
o Maîtrise des logiciels utilisés en gestion des risques est un atout.
o Compétences en programmation.
o Maîtrise de Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint).
o Bilingue français / néerlandais.
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